Elastyczność wskaźnika odchylenia cenowego Funkcja FxDeviation. FxDeviation to super wskaźnik, który przedstawia wykres z jednego wskaźnika w różnych odchyleniach lub przesunięciu. Jest to wskaźnik siostry do elastycznego wskaźnika wydruku wstążki, RibbonsPlotter. FxDeviation wykrywa odchylenie bieżąca cena z dowolnego punktu odniesienia linii środkowej, który może zostać utworzony przez RibbonsPlotter. Fig 1 Taśma Bollinger Band Ribbons i siostra FxDeviation wskazująca wartość odchylenia ceny zamknięcia od linii środkowej. Ta wstążka taśmowa Bollinger jest na przykład jednym z typów dobrze znanych wskaźnik, w którym linia środkowa jest określona jako prosta średnia ruchoma, a przesunięcie pionowe używane do obliczania pasm powyżej i poniżej tej średniej ruchomej to kilka wielokrotności odchylenia standardowego Cena zamknięcia po prawej stronie najbardziej paska to prawie 2 pasma poniżej linii środkowej Odpowiednie odchylenie mierzone w jednostkach odchylenia standardowego od średniej ruchomych linii środkowej wynosi -1 95 Definiowanie odchylenia w jednostkach odchylenia standardowego odchylenie jest również znane jako wynik Z. Jednak FxDeviation jest w stanie wykreślać wiele innych odchyleń, takich jak jednostki ATR, procentowa cena, błąd standardowy itd. FxDeviation może również wykreślić wiele odchyleń na tym samym wykresie Na przykład na poniższym wykresie pokazano równoczesny wykres odchylenia wysokiego zielonego i dolnego czerwonego każdego pręta z linią środkowego regresji liniowej. Fig 2 Odchylenie górnej i dolnej części każdego pręta z linii Linear Regression center. FxDeviation musi używać tych samych parametrów wejściowych dla linii środkowej i funkcji odchylenia jako wskaźnika RibbonsPlotter dla danych wyjściowych w celu odzwierciedlenia odpowiedniego działania cenowego w wskaźniku wstążki. FxDeviation s elastyczność wynika z faktu, że użytkownik może określić funkcję linii środkowej niezależnie od funkcji przesunięcia, co czyni ją wyjątkowo elastyczną. Linia środkowa lub odniesienie są określone przez użytkownika parametrem wejściowym RefID i może to być dowolny z następujących funkcji. Ręczna średnia arytmetyczna Średnia przemieszczeniowa AMA. Exponential Moving Average Średnia linia regresji EMA. Linear LR. Kaufman Średnia przemieszczeniowa Adaptive KAMA. Tillson T3 Trzykrotna średnia wykładnicza Średnia przemieszczeniowa T3.Jurik Średniowieczna średnia JMA. Volume Średnia ważona cena VWAP Wartość zerowa zerowa na przykład spowoduje wykreślenie funkcji odchylenia wokół osi zerowej. Funkcja Średnia ruch średnia dla Jurik wymaga, aby użytkownik kupił ten dodatek Tradestation od Jurik Research Wywołanie tej funkcji zostało skomentowane, gdyż większość użytkowników nie będzie licencjonowana aby korzystać z tej funkcji Te, które są licencjonowane, mogą odwoływać się do odpowiedniej sekcji kodu w funkcji FxDeviation w celu wdrożenia tej funkcji. Użytkownik może określić funkcję odchylenia wykorzystaną do wytworzenia taśm niezależnie od linii odniesienia, określając parametr wejściowy, DevID The funkcja odchylenia może być dowolna z poniższych opcji. Pasmo Bollingera standardowego. Błędy standardowe Zespoły Jon Andersen. Average True R ange - pasma ATR Keltner. Jurik Average True Range JATR ATR przy użyciu średniej Moving Jurik. Dlaczego używać wskaźnika FxDeviation? Wskaźnik FxDeviation konsoliduje zdolność do wykreślania wielu różnych odchyleń w jednym wskaźniku Ten wskaźnik może zastąpić kilka innych wskaźników i zapewnia spójny interfejs użytkownika dla tej kolekcji funkcji. Wartości wykreślone przez wskaźnik pochodzą z odpowiedniej wielofunkcyjnej funkcji FxDeviation zwanej wskaźnikiem Ta funkcja może być również wywoływana ze strategii Ponieważ ta sama funkcja generuje wartości zarówno strategii, jak i FxDeviation użytkownik może mieć pewność, że wartości będą takie same, pod warunkiem, że parametry wejściowe pasują. Jedna wielofunkcyjna funkcja odchylenia ma wiele zalet dla autora zautomatyzowanych strategii obrotu. Jest to doskonały wskaźnik do użycia w programie Reversion do średniego typu strategii handlowej lub strategii opartej na odchyleniu od wartości referencyjnej do ini Optymalizator może przetestować wiele różnych typów strategii handlowych bez zmiany podstawowej strategii kodowania, ponieważ proces optymalizacji może, na przykład, przełączać się między pasmami Bollingera, pasma Keltner i odchyleniami od Percentage Band bez konieczności ręcznej manipulacji lub powielania kodu strategicznego . Poprawki i aktualizacje kodów można przeprowadzić w jednym miejscu, bez konieczności duplikowania zmian w kilku różnych wskaźnikach lub strategiach. Konsekwentny interfejs użytkownika w wielu oddzielnych funkcjach sprawia, że kodeks jest bardziej przyjazny dla użytkownika, a zatem mniej podatny na nieumyślne błędy. FxDeviation Examples. RibbonPlotter jest w stanie wyprodukować wiele wykresów wstęgowych Poniższe przykłady przedstawiają najbardziej popularne i znane funkcje taśmy lub pasma Funkcja siostrzenia, FxDeviation jest pokazana bezpośrednio poniżej i wskazuje odchylenie ceny zamknięcia od linii środkowej. Bollinger Ribbons tworzone jest z arytmetycznego m o średnicy przeciętnej i funkcji wyporności StdDev. Wykres przedstawia paski w odstępach od 1, 2 i 3 odchyleń standardowych. Taśmy charakterystycznie rozszerzają się, gdy cena jest tendencyjna i wąska podczas konsolidacji. Cena końcowa ostatniego paska jest powyżej 2 dolnego pasma FxDeviation pokazuje wartość odchylenia wynosi -1 95. Wstążki personalne używają linijki regresji liniowej i funkcji odchylenia StdErr. Każdy pas reprezentuje jeden standardowy błąd przyrostu poza linię środkową. Linia regresji liniowej przytula cenę bardziej niż średnie ruchome, a standardowe pasma błędów nie wzrastają znacząco, gdy tendencja cenowa trenuje, w przeciwieństwie do Bollingera Bands Wąskie pasma wskazują, że cena trwa konsekwentnie blisko linii regresji Szerokie pasma wskazują na zwiększającą się zmienność ceny poza linią regresji i są zazwyczaj postrzegane podczas przerwy w trendzie. Ta wstążka reprezentuje linię środkową Jurik Moving Average JMA i procent odchylenie od linii środkowej. Przedstawność Jurik Moving Average jest popularna ze względu na jej gładkość i niski opóźnienie Musi być zakupione jako dodatek do Tradestation. Tillson T3 Moving Average jest podobny i ma prawie gładkość i niskie opóźnienie Jurik i jest dostępny dla użytkowników Tradestation jako wbudowana funkcja Tillson T3 Moving Average również dostępna do użycia w FxDeviation. FxDeviation Input Parameters. Prite1 thru Price3 to ceny wejściowe służące do obliczania odchyleń od linii środkowej Użytkownik mógłby na przykład , wykreśl odchyłkę wysokiego i niskiego oraz zamykania każdego słupka na pojedynczym wykresie. RefPrice to cena stosowana do obliczania linii odniesienia, od której mierzy się odchylenie Może to być na przykład zamknięcie lub dodatkowe filtrowanie środka linia środkowa s. Inne funkcje służące do obliczania linii środkowej AMA, EMA, LR itd. są liczbami w kolejności ich parametrów długościowych z powodu RefID W celu wybrania wykładniczej średniej ruchomej linii środkowej, użytkownik musiałby wprowadzić 2, ponieważ EMALength pojawia się w drugim miejscu po RefID Użytkownik określiłby Refid 3, 4 lub 5, aby wybrać linię środkową składającą się z linii regresji liniowej, średnia średnica ruchoma Kaufmana lub średnia ruchoma Tillona T3, ponieważ jest to kolejność, w której odpowiadają one ich parametry długości na liście parametrów wejściowych. DevID jest wartością funkcji odchylania używanej do pomiaru jednostek odchylenia od PriceRef. Ref1- Ref5 to wartość odniesienia, która będzie również wyświetlana, jeśli są niezerowe Na przykład, aby narysować linię odniesienia zerowej na wykresie odchyłek, użyj niezerowego numeru bardzo blisko zera, np. 0 00001, jak pokazano po prawej Jeśli chcesz zobaczyć, kiedy funkcja odchylania sięga, lub - 2 0, a następnie dodaj dwa dodatkowe wartości referencyjne, Ref1 2 i Ref2 -2.RibbonsPlotter Indicator. RibbonsPlotter jest superindykatorem, który dzieli wiele funkcji wstążki lub pasma na wykresie z jednego wskaźnika, podobny do poniższego wykresu. Ta wstążka taśmowa Bollinger jest na przykład jednym z typowych znaczeń, w których linia środkowa jest określona jako średnia ruchoma i przesunięcie pionowe używane do obliczania pasm powyżej i poniżej tej średniej ruchomej jest kilka wielokrotności odchylenia standardowego. ElastycznośćRibbonPlotter s wynika z faktu, że użytkownik może określić funkcję linii środkowej niezależnie od funkcji przemieszczenia wykorzystywanej podczas tworzenia pasma. Pozwala również na wiele zespołów, a nie pojedynczego pasma należy wykreślić powyżej i poniżej akcji cenowej, stąd ploter wstęg z nazwami. Linia środkowa lub odniesienie jest określona przez użytkownika za pomocą parametru wejściowego RefID i może to być dowolna z następujących funkcji. Użyj UpperBandRef i LowerBandRef jako linii środkowych dla taśm odchyleniowych niestandardowe formuły, które mają być określone. Simple Arithmetic Moving Average AMA. Exponential Moving Average EMA. Linear Regression Line LR. Kaufman Adaptive Moving A verage KAMA. Tillson T3 Trójdrożny ruch średniozaawansowany T3.Jurik Moving Average Średni ważony JMA. Volume Średnia cena VWAP. Za wartość zerowa, na przykład, będzie to wykres pasków odchylenia wokół osi zerowej, bez żadnej pionowej akcji cenowej. Funkcja średnia ruchoma Jurik wymaga od użytkownika zakupu tego dodatku Tradestation z Jurik Research Wywołanie tej funkcji zostało skomentowane, ponieważ większość użytkowników nie będzie licencjonowana do korzystania z tej funkcji Te, które są licencjonowane, mogą odwoływać się do odpowiedniej sekcji kodu w lokalnej metodzie RibbonsCalc, aby ją wdrożyć cecha. Stała linia środkowa wartości stałej pozwala użytkownikowi na odchylenie składowe pasów bez ruchu pionowego wywoływanego przez działanie cenowe Z ustaloną wartością zerową, RibbonPlotter wykreśla paski odchylenia wokół osi zerowej i może być umieszczony w podrzędny wykres poniżej symbolu głównego wykresu. Użytkownik może określić funkcję odchylenia wykorzystaną do wytworzenia taśmy niezależnie od centralnej funkcji odniesienia przez określenie parametru wejściowego, DevID Funkcja odchylenia może być dowolna z poniższych opcji. Pasek Bollingera Standardowego. Błękitne Zespoły Jon Andersen. Zakres True Range - pasma ATR Keltner. Jurik Average True Range JATR ATR przy użyciu Jurik Moving Average. Why Użyj Wskaźnik RibbonPlotter Wskaźnik RibbonPlotter konsoliduje możliwość wyprodukowania dużej ilości wstęg w jednym wskaźniku Ten wskaźnik może zastąpić kilka innych wskaźników i zapewnia spójny interfejs użytkownika dla tej kolekcji funkcji Wykorzystuje funkcje OOEL, takie jak lokalne metody zwiększania efficiency. RibbonsPlotter2 jest starszą wersją RibbonsPlotter, która wykorzystuje funkcję RibbonsCalc2 do obliczania wszystkich wartości dla wstęg, zamiast metody lokalnej RibbonsCalc To sprawia, że RibbonsPlotter2 jest zgodny z wersjami Tradestation przed 9 0. Funkcja RibbonsCalc2 może być również wywoływana ze strategii ta sama funkcja generuje wartości dla strategii i RibbonPlot ter2, użytkownik może być pewny, że wartości będą takie same, pod warunkiem, że parametry wejściowe pasują. Jedna wielofunkcyjna wstążka RibbonsCalc2 ma wiele zalet dla autora automatycznych strategii handlowych. Optymalizator może przetestować wiele różnych rodzajów handlu strategie bez zmiany podstawowej strategii kodowania od procesu optymalizacji mogą, na przykład przełączyć pomiędzy pasmami Bollinger Band, pasma Keltner i Percentage Band bez konieczności ręcznej manipulacji lub powielania kodu strategii. Poprawki wersji i aktualizacje można przeprowadzić w jednym miejscu , bez konieczności kopiowania zmian w kilku różnych wskaźnikach lub strategiach. Konsekwentny interfejs użytkownika w wielu oddzielnych funkcjach sprawia, że kody są bardziej przyjazne dla użytkownika, a zatem mniej skłonne do nieumyślnych błędów. RibbonPlotter Examples. RibbonPlotter jest w stanie produkować szeroką gamę wykresów wstęgowych Poniższe przykłady przedstawiają najczęściej: dobrze znane funkcje wstęgowe lub pasmowe Pokazano również jedną lub dwie mniej popularne warianty. Wstążki z wełny mineralnej są tworzone z arytmetycznej średniej ruchomej linii środkowej i funkcji przesunięcia StdDev. Na wykresie pokazano pasma w odstępach 1, 2 i 3 odchylenia standardowe. Pasma są charakterystycznie poszerzane, gdy cena jest tendencyjna i wąska podczas konsolidacji. Wstążki firmy Anderson wykorzystują linijkę regresji liniowej i funkcję odchylenia StdErr. Każda taśma reprezentuje jeden standardowy błąd przyrostu poza linię środkową. Linia linijki regresji przytuliła cenę ściślej niż średnia ruchoma, a standardowe pasma błędów nie wzrastają znacząco, gdy tendencja cenowa jest tendencyjna, w przeciwieństwie do Bollingera Bands Wąskie pasma wskazują, że cena jest tendencyjnie zbliżona do linii regresji Szerokie pasma sugerują wzrost zmienności cen z dala od regresji line i są zazwyczaj postrzegane podczas przerwy w trendzie. Ta wstążka reprezentuje Jurik Moving Average JMA cente rline i odsetek odchylenia od linii środkowej. Przedmiotowość Jurik Moving Average jest popularna ze względu na jego gładkość i niskie opóźnienie Musi być zakupione jako dodatek do Tradestation. Tillson T3 Moving Average jest podobny i ma prawie gładkość i niski opóźnieniem dla Jurik i jest dostępny dla użytkowników Tradestation jako funkcja wbudowana. Ta linia środkowa Kaufman Adaptive Moving Average wskazuje względną poziome pochyłość linii podczas konsolidacji W połączeniu z pasmami odchylenia StdErr stanowi interesującą podstawę do rewersji do średniego typu obrotu system. Keltner Ribbons tworzą wykładniczą średnią średnią EMA i średnią rzeczywistą funkcją przesunięcia ATR. Tillson T3 linia środkowa i Jurik Średnia True Range Funkcja odchylenia JATR jest interesującą odmianą. W porównaniu z pasmami Keltner zarówno linia środkowa, jak i wstążki mają nieco mniejszy hałas. Jest to linia środkowa Jurik Moving Average z procentowym odchyleniem wstęg. Te wstążki utrzymywać relatywnie stabilną szerokość pasma. Określenie linii środkowej Zero zamiast funkcji cena umożliwia wyświetlanie tej funkcji przesuwania StdDev bez wpływu na działanie cenowe Dzięki temu łatwiej jest zobaczyć, jak funkcja przesunięcia reaguje na zmienność i trendy cen . Ta funkcja StdErr jest również wyświetlana z linią środkową zero. Ten typ wyświetlacza pozwala na bardziej użyteczne porównanie z funkcją wyporności StdDev powyżej. Łatwiej jest zobaczyć unikalne cechy i różnice między funkcjami odchylenia, gdy są wyświetlane na temat ustalonego zamiast podążać za działaniem cenowym. RibbonPlotter Parametry wejściowe. UpperBandsRef i LowerBandsRef to ceny wejściowe służące do obliczania górnej i dolnej linii środkowej Zwykle są tożsame i dlatego wytwarzają pojedynczą linię środkową Niemniej jednak użytkownik może zdefiniować oddzielne linie środkowe dla górnych pasów i niższe pasma, a więc dwa parametry wejściowe. Identyfikator wybiera funkcję użycie do obliczenia linii środkowej s Wartość 0 wskazuje, że funkcja odchylenia zostanie wyśrodkowana wokół osi zerowej, zamiast podążać za ceną. Inne funkcje służące do obliczania linii środkowej AMA, EMA, LR itd. są liczbami w kolejności ich parametry długości po RefID Aby wybrać wykładniczą linię środkową, na przykład użytkownik będzie wpisywał 2, ponieważ w drugim miejscu pojawi się znak EMALength w następującym po RefID Użytkownik określiłby Refid 3, 4 lub 5 w celu wybrania linii środkowej składającej się z regresji liniowej linię, średnią ruchową Kaufmana lub średnią ruchu Tillson T3, ponieważ jest to kolejność ich odpowiednich parametrów długości w liście parametrów wejściowych. NBands to liczba pasm taśm, które mają być wykreślane na początek StartMult to mnożnik do dla pierwszego pasma Następujące wstążki do całkowitej liczby narysowane są przez dodanie Przyrostu mnożnika początkowy dla pierwszego pasma. ShowCenterLine alllows use r, aby wyświetlić lub nie wyświetlić linię środkową wstęg. ParametrSplayParameters określa, czy na wykresie w tekście są wyświetlane wartości parametrów linii środkowej i odchylenia, jak to zostało zrobione w pokazanych próbkach Te etykiety tekstowe zostały narysowane przez wskaźnik jest dodawany ręcznie po wyprodukowaniu wykresu. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct i DevHorizPct są pionowymi i poziomymi przesunięciami w procentach pionowego lub poziomego zakresu wykresów wykorzystywanych do umieszczenia położenia etykiet tekstowych na wykresie. Ponadto, wskaźnik włącza inteligentne pozycjonowanie etykiet Jeśli działanie cenowe znajduje się w dolnej krawędzi wykresu, a użytkownik zaznaczył, że etykieta znajduje się w dolnej części wykresu, program automatycznie przesuści etykietę na górną część wykresu, aby uniknąć nadpisywanie akcji cenowej Zachowane zostanie pionowe przesunięcie z dolnej krawędzi wykresu określonego przez użytkownika, ale zamiast tego stanie się e pionowe przesunięcie od górnej krawędzi wykresu. Ogólnie rzecz biorąc, chcielibyśmy, aby filtr był zarówno gładki, jak i pozbawiony lagów Lag powodował opóźnienia w transakcjach, a opóźnienie wskaźników spowodowało zazwyczaj niższe zyski Innymi słowy, późno komputery otrzymują to, co pozostało po stole po rozpoczęciu święta. Dlatego inwestorzy, banki i instytucje na całym świecie pytają o Jurik Research Moving Average JMA Możesz go stosować tak, jak inna popularna średnia ruchoma. JMA poprawiła się czas i gładkość zaskoczy Cię. Szarą szarą linią na wykresie symuluje akcje cenowe, które rozpoczynają się w niskim zakresie obrotu, a następnie luki w wyższym zakresie obrotu Ponieważ nikt nie lubi czekać na uboczu, idealna linia filtrów redukujących hałas zostanie przeniesiona płynnie wzdłuż centrum pierwszego zakresu handlowego, a następnie natychmiast wskocz do środka nowego zakresu obrotu.
No comments:
Post a Comment