Tuesday 7 November 2017

Opcje Trading Strategy And Risk Management


Techniki zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców. Zarządzanie ryzykiem to podstawowy, ale często pomijany warunek skutecznego handlu aktywnego. W końcu przedsiębiorca, który osiągnął znaczne zyski w ciągu swojego życia, może stracić to wszystko tylko w jednym lub dwóch złych transakcjach, jeśli właściwe zarządzanie ryzykiem isn t employed W tym artykule omówimy kilka prostych strategii, które mogą być wykorzystane do ochrony zysków handlowych. Planowanie handlu Jak chiński wojskowy generał Sun Tzu sławnie powiedział Każdy bitwa jest wygrana zanim walka Określenie to oznacza, że ​​planowanie i strategia, a nie bitwy - wygrać wojny Podobnie sukcesy przedsiębiorcy często cytują frazę Plan handlu i handlu planem Podobnie jak w czasie wojny, planowanie z wyprzedzeniem może często oznaczać różnicę między sukcesem a niepowodzeniem. Stop-loss SL i take-profit punkty TP reprezentują dwa kluczowe sposoby w którym handlowcy mogą planować z wyprzedzeniem w przypadku handlu Udane przedsiębiorcy wiedzą, jaką cenę są skłonni zapłacić i za jaką cenę chętnie sprzedają, a m Łatwe uzyskiwanie zwrotów z prawdopodobieństwem, że towar osiągnie swoje cele Jeśli skorygowany zwrot jest wystarczająco wysoki, wówczas wykonują handel. Zwykle nieudane przedsiębiorcy często wchodzą w handel, nie mając pojęcia o punktach, w których będą sprzedawać z zyskiem lub straty Podobnie jak hazardzista na szczęście lub nieszczęście, emocje zaczynają przejąć i dyktować ich rządy Straty często prowokują ludzi do utrzymania i mają nadzieję, że zarobią pieniądze, podczas gdy zyski często zachęcą przedsiębiorców, aby bez większego zaangażowania zyskiwali na zyskach. Punkty Stop Loss i Take-Profit Punktem odchylenia od stopu jest cena, w jakiej przedsiębiorca sprzeda akcje i robi straty w handlu Często zdarza się, gdy handel nie rozplatuje się w sposób, w jaki przedsiębiorca miał nadzieję Punkty zostały zaprojektowane aby zapobiec temu, że powróci mentalność i ograniczy straty przed ich eskalacją Na przykład, jeśli czas przebije się poniżej kluczowych podmiotów handlowych, często sprzedajemy jak najszybciej. Z drugiej strony stołu, punktem zyskowności jest cena, w jakiej przedsiębiorca sprzedaje akcje i czerpie zyski z handlu Często jest to, gdy dodatkowe zyski są ograniczone ze względu na ryzyko Na przykład, jeśli akcja zbliża się do kluczowych poziomów oporu po dużym wzroście w górę, handlowcy mogą chcieć sprzedać zanim rozpocznie się okres konsolidacji. Jak skutecznie ustalić punkty końcowe Stop loss-loss i take-profit są często uzyskiwane przy użyciu analizy technicznej, ale fundamentalna analiza może odgrywać kluczową rolę w timingu Na przykład, jeśli przedsiębiorca jest w posiadaniu zapas przed zarobkami, jak buduje się podniecenie, może chce sprzedać zanim wiadomości wpłyną na rynek, jeśli oczekiwania staną się zbyt wysokie, niezależnie od tego, czy cena zlecenia zyskała na trafieniu. Średnia roczna reprezentuje najbardziej popularny sposób ustalania tych pozycji punkty, ponieważ są łatwe do obliczenia i powszechnie śledzone przez rynek Średnie kroczące średnie kroczące obejmują średnie pięć, dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt cztery i trzydzieści pięćdziesiąt jeden dni Najwyższe wartości są ustalane przez zastosowanie ich do wykresu czasowego i ustalenie, czy cena akcji zareagowała na nie w przeszłości jako poziom wsparcia lub oporu. Innym świetnym sposobem na umieszczenie stop loss lub take-profit na poziomie wsparcia lub oporu trendy Można to osiągnąć, łącząc poprzednie wysokie lub niskie, które miały miejsce na znacząca, przewyższająca średnią dynamikę Podobnie jak średnie kroczące, kluczem jest określenie poziomów, w których cena reaguje na trendy i oczywiście przy dużej liczbie obrotów. Po ustaleniu tych punktów, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Użyj długoterminowych średnich kroczących dla więcej niestabilnych zasobów w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa, że ​​bezsensowne wahania cen spowodują wykonanie nakazu stop loss. Podaj średnie ruchome, aby dopasować się do docelowych poziomów cen, np. dłuższe cele powinny używać większych średnich kroczących w celu zmniejszenia liczby generowanych sygnałów. Zatrzymaj straty nie powinny być bliżej niż 1 5-krotność bieżącej zmienności zakresu od wysokiej do niskiej, ponieważ jest to zbyt prawdopodobne, aby można było ją wykonać bez powodu. Skierować stop loss zgodnie z wahaniami rynku Jeśli cena akcji nie rośnie zbytnio, punkty utraty punktów mogą zostać zaostrzone. Wykorzystaj znane podstawowe zdarzenia, takie jak publikacje zarobków, jako kluczowe okresy czasu, które mają wejść lub wyjechać z handlu, ponieważ zmienność i niepewność mogą wzrosnąć. Obliczanie oczekiwanego poziomu powrotu Warto również oczekiwać stop loss i take-profit w celu obliczenia spodziewanego zwrotu Znaczenie tego obliczenia nie może być zawyżone, ponieważ zmusza zmysły do ​​przemyślenia swoich transakcji i zracjonalizowania ich, a także daje im systematyczny sposób porównaj różne branże i wybierz tylko najbardziej zyskowne. Można to obliczyć za pomocą następującego wzoru. Prawdopodobieństwo zysku x Utrzymanie zysku Zyski straty x Stop Loss Loss. Wynik tego obliczenia jest oczekiwanym zwrotem dla aktywnego przedsiębiorcy, który następnie zmierzy to z innymi możliwościami w celu ustalenia, które akcje mają być przedmiotem handlu Prawdopodobieństwo zysku lub straty może można wyliczyć przy użyciu historycznych przełomów i awarii z poziomu wsparcia lub oporu lub doświadczonych przedsiębiorców poprzez wykształcenie przypuszczenia. Przedsiębiorcy z dolnymi liniami powinni zawsze wiedzieć, kiedy planują wejść na rynek lub wycofać się z handlu, zanim zaczną działać. przedsiębiorca może zminimalizować nie tylko straty, ale również liczbę wyłączeń z handlu bez potrzeby zrobić swój plan walki z wyprzedzeniem, więc już wiesz, że wygrałeś wojnę. opcjonalnie 4 strategie opcjonalne dla początkujących. Opcje są doskonałymi narzędziami dla obu pozycji handlu i zarządzania ryzykiem, ale znalezienie właściwej strategii jest kluczowe dla korzystania z tych narzędzi na korzyść początkujących. Początkujący mają kilka opcji przy wyborze strategii, ale najpierw yo Powinieneś zrozumieć, jakie opcje są i jak one działają. Opcja daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania podstawowego składnika aktywów po określonej cenie przed lub po upływie terminu ważności Istnieją dwa typy opcji, co daje posiadaczowi prawo do zakupu opcji, a wkład, który daje posiadaczowi prawo do sprzedaży opcji Call jest w pieniądzu, gdy jego strajk cena, za którą może być wykonana umowa jest mniejsza niż cena bazowa, w gotówce, gdy cena strajku równa się cenie podstawowej i poza ceną, gdy cena strajku jest większa niż wartość bazowa Odwrotność jest prawdziwa w przypadku kupujących Jeśli kupujesz opcję, Twój poziom strata jest ograniczona do ceny opcji, lub premii Jeśli sprzedajesz nagą opcję, ryzyko utraty jest teoretycznie nieograniczone. Pewność może być wykorzystana do zabezpieczenia istniejącej pozycji, zainicjowania gry kierunkowej lub, w przypadku niektórych strategii rozpowszechniania, spróbuj przewidzieć kierunek zmienności Opcje może pomóc Ci określić dokładne ryzyko, jakie zajmujesz w danym miejscu Ryzyko zależy od wyboru strajku, zmienności i wartości czasu. Niezależnie od strategii, której używają, nowe opcje muszą skupiać się na strategicznym wykorzystaniu dźwigni, mówi Kevin Cook, instruktor opcji w ONN TV W dłuższej perspektywie systematycznie opłaca się systematycznie i prawdopodobieństwem, mówi, radząc, że zamiast kupować opłacone opcje tylko dlatego, że są tanie, nowi przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się bliżej - spread spreadów opcji, które mają większe prawdopodobieństwo sukcesu On daje ten przykład Jeśli jesteś uparty na złoto i chcesz korzystać z funduszu wymiany giełdowym GLD, który obecnie jest notowany na 111 00, zamiast wydawać 45 centów w czerwcu z 125 w domu możesz mieć większe szanse na zarabianie dzięki zakupowi numeru szwajcarskiego 110 na rok 55. Wybór strategii właściwej opcji zależy od Twojej opinii rynkowej i tego, jaki jest cel. Przekierowywanie połączenia W omawianym spotkaniu zwanym również " buy-write, ty utrzymuj długą pozycję w aktywach bazowych i sprzedaj połączenie z tym bazowym składnikiem aktywów Twoja opinia rynkowa byłaby neutralna w stosunku do aktywów bazowych Na ryzyku z nagrodą z przodu, maksymalny zysk jest ograniczony, a maksymalna strata jest znaczna Jeśli zmienność wzrośnie, ma negatywny wpływ, a jeśli się zmniejszy, to ma pozytywny wpływ. Gdy podstawy przemieszczają się przeciwko tobie, krótkie połączenia zrekompensują część Twojej straty Przedsiębiorcy często wykorzystują tę strategię w celu dopasowania ogólnych zwrotów na rynku ze zmniejszoną zmiennością. Podobne artykuły. Zarządzanie ryzykiem walutowym. Właściwe zarządzanie kapitałem i ryzykiem ma kluczowe znaczenie przy transakcjach handlowych. Choć ryzyko jest zasadniczo nieuniknione przy jakiejkolwiek formie inwestycji, ryzyko związane z ryzykiem nie musi być problemem. Kluczem jest skuteczne zarządzanie funduszami ryzyka zawsze upewnij się, że jesteś zadowolony z poziomu podejmowanego ryzyka i że nie narażasz się na niezrównoważone straty. Te same pojęcia można zastosować kiedy zarządzasz swoimi pieniędzmi Powinieneś handlować z wykorzystaniem kapitału, na które możesz sobie pozwolić, aby uniknąć nadciągania się siebie Ponieważ efektywne zarządzanie ryzykiem i pieniędzmi jest absolutnie kluczowe dla skutecznego handlu opcjami, to jest to, że naprawdę musisz zrozumieć Na tej stronie przyjrzymy się niektórym metod, które możesz i powinieneś używać do zarządzania ryzykiem i kontrolowania budżetu. Używanie planu handlowegoZarządzanie ryzykiem z opcjami Spreads. Managing Risk poprzez dywersyfikację. Managing Risk przy użyciu opcji Orders. Money Management Pozycja Sizing. Section Spis treści Quick Links. Recommended Opcje Brokers. Read Recenzja Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. Read Review Odwiedź Broker. Using Your Trading Plan. It bardzo ważne jest, aby szczegółowy plan handlowy, który określa wytyczne oraz parametry dla działalności handlowej Jednym z praktycznych zastosowań takiego planu jest pomoc w zarządzaniu pieniędzmi i ryzykiem związanym z Twoim planem zawiera informacje na temat poziomu ryzyka, z którym chcesz się czuć, oraz kwoty kapitału, z jakiego musisz się posługiwać. Postępując zgodnie ze swoim planem i używając tylko tych pieniędzy, które zostały specjalnie przeznaczone na obrót instrumentami, można uniknąć jednego z największych błędów, które inwestorzy i handlowcy używaj przestraszonych pieniędzy. Kiedy handlujesz pieniędzmi, które nie mogą sobie pozwolić na utratę lub powinny zostać odłożone na inne cele, jesteś zdecydowanie mniej prawdopodobny racjonalnych decyzji w swoich transakcjach. Trudno jest całkowicie usunąć zaangażowanie emocjonalne z możliwością handlu, naprawdę chcesz być tak skupiony, jak to możliwe, na to, co robisz i dlaczego. Kiedy emocja przejmuje, potencjalnie możesz zacząć tracić swoją orientację i być może zachowywać się irracjonalnie Może to spowodować, że będziesz gonić straty z poprzednich transakcji np. złe lub złe transakcje, które zwykle nie byłyby podejmowane Jeśli podążasz za planem i trzymasz się swojego kapitału inwestycyjnego, powinieneś mieć znacznie większe szanse aby utrzymać emocje pod kontrolą. Powinieneś naprawdę przestrzegać poziomów ryzyka przedstawionych w planie. Jeśli wolisz robić zakupy o niskim ryzyku, to naprawdę nie ma powodu, dla którego powinieneś zacząć narażać się na większe ryzyko często kuszą robić to, być może dlatego, że zrobiłeś kilka strat i chcesz spróbować je naprawić, a może dobrze zrobiłeś z niektórymi transakcjami o niskim ryzyku i chcesz zacząć zwiększać zyski z szybszym tempem. planowałeś robienie transakcji o niskim ryzyku, to oczywiście z jakiegoś powodu i nie ma sensu wyrzucać się z twojej strefy komfortu z powodu tych samych emocjonalnych powodów, o których wspomniałem powyżej. Jeśli trudno jest zarządzać ryzykiem lub zmagać się wiedzieć, jak obliczyć ryzyko związane z konkretnym handlem, może znajdziesz poniższy artykuł przydatny Zrozumienie Ryzyka Grafów Ryzyka do Rekordu Ratio Poniżej znajdziesz informacje o niektórych technikach, które można wykorzystać do zarządzania ryzykiem w handlu ptions. Managing Risk with Options Spreads. Options Spread są ważnymi narzędziami w handlu opcjami Rozszerzone opcje są zasadniczo po połączeniu więcej niż jednej pozycji z umowami opcji opartymi na tym samym podstawowym zabezpieczeniu, aby skutecznie utworzyć jedną ogólną pozycję na rynku. Na przykład, jeśli kupiłeś pieniądze na konkretne akcje, a następnie napisał tańsze z połączeń pieniężnych na tym samym magazynie, to byś stworzył spread znany jako spread w byku rozmieszczenie Kupowanie połączeń oznacza, że ​​możesz zyskać, jeśli akcje bazowe wzrasta w wartości, ale straciłeś trochę lub wszystkie pieniądze na zakupy, jeśli cena akcji nie wzrosła Poprzez pisanie połączeń na tym samym magazynie będzie można kontrolować niektóre z początkowych kosztów, a tym samym zmniejszyć maksymalna kwota, którą można stracić. Wszystkie strategie handlowe dotyczące opcji obejmują wykorzystanie spreadów, a te spready stanowią bardzo użyteczny sposób na zarządzanie ryzykiem Możesz je wykorzystać, aby zredukować koszty początkowe Określić pozycję i zminimalizować, ile pieniędzy straci, tak jak w przypadku przykładu rozpowszechniania informacji na temat bull call. Oznacza to, że potencjalnie możesz zredukować zyski, ale zmniejsza ogólne ryzyko. Spready mogą być również wykorzystane do zmniejszenia ryzyko związane z wpisywaniem krótkiej pozycji Jeśli na przykład wpiszesz pieniądze wpłaca na akcje, otrzymasz płatność z góry za pisanie tych opcji, ale narażasz się na potencjalne straty, jeśli spadnie wartość Jeśli kupiłeś tańsze z pieniędzy stawia, to będziesz musiał wydać trochę płatności z góry, ale czapki potencjalnych strat, że spadek zapasów spowodowałoby Ten szczególny rodzaj rozprzestrzeniania jest znany jako bull put spread. As można zobaczyć z obu tych przykładów można wejść na pozycje, w których wciąż możesz zyskać, jeśli cena porusza się właściwie dla Ciebie, ale możesz ściśle ograniczyć wszelkie straty, jakie możesz ponieść, jeśli cena porusza się przeciwko tobie Dlatego spready są o powszechnie wykorzystywane przez dostawców opcji są doskonałymi urządzeniami do zarządzania ryzykiem. Istnieje szeroki zakres spreadów, które mogą być wykorzystane w celu skorzystania z niemal wszystkich warunków rynkowych. W sekcji Options Options dostępne są listy wszystkich opcji spread oraz szczegółowe informacje na temat sposobów ich i ich wykorzystania Jeśli chcesz zaplanować transakcje opcji, warto skorzystać z tej sekcji. Zarządzanie ryzykiem poprzez dywersyfikację. Dywywność jest techniką zarządzania ryzykiem, która jest zazwyczaj stosowana przez inwestorów budujących portfel zapasów stosując strategię kupna i sprzedaży Podstawową zasadą dywersyfikacji dla takich inwestorów jest to, że rozpowszechnianie inwestycji w różnych spółkach i sektorach tworzy zrównoważony portfel, a nie za dużo pieniędzy powiązanych w jednej konkretnej firmie lub sektorze Zdywersyfikowany portfel jest ogólnie uważany za mniej narażonych na ryzyko niż portfel, który składa się w dużej mierze z jednego konkretnego rodzaju inwestycji. Jeśli chodzi o opti , dywersyfikacja nie jest ważna w zupełnie taki sam sposób, ale nadal ma swoje zastosowania i można rzeczywiście różnicować na wiele różnych sposobów Chociaż zasada w dużej mierze pozostaje taka sama, nie chcesz zbyt dużo swojego kapitału zobowiązała się do jednej konkretnej forma inwestycji, dywersyfikacja jest wykorzystywana w handlu opcjami za pomocą różnych metod. Możesz dywersyfikować przy użyciu różnych strategii, opierając się na opcjach bazujących na szeregu podstawowych papierów wartościowych, a także poprzez handel różnymi typami opcji. Zasadniczo pomysł wykorzystania dywersyfikacji polega na tym, że możesz zarabiać na wiele sposobów, a ty nie jesteś całkowicie zależny od konkretnego rezultatu, aby wszystkie transakcje były skuteczne. Zarządzanie ryzykiem przy użyciu opcji Orders. Rozważnym sposobem zarządzania ryzykiem jest wykorzystanie zakres różnych zamówień, które możesz umieścić Oprócz czterech głównych typów zamówień używanych do otwierania i zamykania pozycji, istnieje szereg dodatkowych zamówień w wielu miejscach może pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Na przykład typowy zlecenie rynkowe zostanie wypełnione po najlepszej dostępnej cenie w chwili realizacji Jest to całkowicie normalny sposób kupowania i sprzedaży opcji, ale w na rynku niestabilnym zamówienie może zakończyć się wypełnieniem po cenie wyższej lub niższej niż jest to konieczne przy użyciu zamówień limitu, w których można ustalić minimalne i maksymalne ceny, na które można zamówić zamówienie, można uniknąć zakupu lub sprzedając po mniej korzystnych cenach. Są też zlecenia, które można wykorzystać do automatyzacji wychodzenia ze stanowiska, czy ma to zablokować osiągnięty już zysk czy też obniżyć straty w handlu, które nie wypracowało dobrze Przy użyciu zamówień takich jak ograniczenie limitu , zlecenie na zlecenie na rynku lub końcowe zlecenie zatrzymania, możesz łatwo kontrolować, w jakim punkcie wyjść z sytuacji. Pomoże to uniknąć scenariuszy, w których tracisz zyski przez zbyt długie przytrzymywanie pozycji lub ponoszenie dużych strat nie zamykając się po złym po wystarczająco szybko Za pomocą odpowiednich opcji można ograniczyć ryzyko, na jakie narażony jesteś na każdym dokonanym handlu. Money Management i pozycjonowanie. Zarządzanie swoimi pieniędzmi jest nierozerwalnie związane z zarządzaniem ryzykiem, a obie są równie ważne. ograniczona kwota pieniędzy do wykorzystania, a tym samym kluczowe znaczenie jest ścisłe kontrolowanie budżetu kapitału i upewnienie się, że nie tracisz wszystkiego i nie możesz zrobić więcej transakcji. Jedyny najlepszy sposób zarządzania Twoimi pieniądze to posługiwać się dość prostą koncepcją znaną jako pozycjonowanie Rozmiary pozycji polegają zasadniczo na określeniu, ile kapitału chcesz wykorzystać do wejścia w konkretne pozycje. Aby skutecznie wykorzystać wielkość pozycji, musisz wziąć pod uwagę, ile zainwestować w każdej z nich indywidualny handel w ujęciu procentowym całego kapitału inwestycyjnego Pod wieloma względami określanie pozycji jest formą dywersyfikacji. Wykorzystując tylko niewielki procent swojego kapitału w jednym de, nigdy nie będziesz zbyt uzależniony od jednego konkretnego rezultatu Nawet najbardziej udanych przedsiębiorców dokona transakcji, które okazują się źle od czasu do czasu kluczem jest zapewnienie, że złe nie mają wpływu na Ciebie zbyt źle. Na przykład, jeśli masz 50 twojego kapitału inwestycyjnego związanego w jednym handlu i kończy się traceniem pieniędzy, to pewnie straciłeś znaczną ilość swoich dostępnych środków Jeśli masz tendencję do korzystania tylko z 5 do 10 twojej kapitału na handel, to nawet kilka kolejne wycofywania się zawodów nie powinny cię wytrzeć. Jeśli masz pewność, że twój plan handlowy będzie sukcesem na dłuższą metę, musisz pokonać złe okresy i wciąż mieć wystarczająco dużo kapitału, aby zmienić sytuację. Pozycjonowanie pozycji pomoże Dokładnie to robi.

No comments:

Post a Comment